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課程介紹：

本課程圍繞金融市場創(chuàng)新主體，從金融市場基礎(chǔ)入手講述了金融創(chuàng)新的基礎(chǔ)、工具，同時結(jié)合相關(guān)工具特征解析金融風(fēng)險管理的具體操作和化解方法，符合有一定金融基礎(chǔ)的學(xué)員與相關(guān)崗位工作人員學(xué)習(xí)和修讀。

本課程根據(jù)公司的行業(yè)特征與學(xué)員特征，或許會酌情增補衍生品相關(guān)基礎(chǔ)知識部分；風(fēng)險管理涵蓋的內(nèi)容其實不是特別的多，核心還是圍繞著金融市場工具與運作，及其相關(guān)風(fēng)險來設(shè)計。

專題一：《金融市場概述——金融創(chuàng)新的角度》

?金融市場基本概述—金融的邏輯（基本分析框架）

?金融市場的基本結(jié)構(gòu)（基本市場結(jié)構(gòu)介紹）

?股票、貨幣、債券

?外匯、基金、保險

?衍生品（金融衍生品與其他介紹）

?中國金融市場的思維邏輯——貨幣金融邏輯

?中國金融市場前沿問題：金融科技（提供前瞻性的解讀）

專題二 《金融創(chuàng)新——傳統(tǒng)金融工具與金融風(fēng)險》

?金融創(chuàng)新的種類與動因：法律、制度、稅收

?金融創(chuàng)新的主要內(nèi)容：案例解讀

?基礎(chǔ)金融工具：創(chuàng)新與風(fēng)險

?遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換

?創(chuàng)新風(fēng)險案例：期貨、期權(quán)與互換案例

?衍生金融工具：創(chuàng)新與風(fēng)險

?股權(quán)衍生品—股指期貨、股票期權(quán)、權(quán)證及其風(fēng)險

?債券衍生品—可轉(zhuǎn)債、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等

?其他特殊工具：指數(shù)與大宗商品工具風(fēng)險

?波羅的海指數(shù)、天氣指數(shù)等

?大宗商品：貴金屬、鐵礦石

?石油及其相關(guān)衍生品

專題三：《金融創(chuàng)新——新工具運用》

?金融創(chuàng)新工具

?ABS設(shè)計案例討論

?Reits案例

?CDS風(fēng)險案例

?CDR

專題四：金融風(fēng)險總結(jié)：從融資租賃角度把握

?金融市場風(fēng)險

? 1、信用風(fēng)險(Credit risk)

? 2、市場風(fēng)險(Market risk)

? 3、流動性風(fēng)險(Liquidity risk)

? 4、操作風(fēng)險(Operational risk)——經(jīng)營風(fēng)險

? 5、法律風(fēng)險(Law risk)

? 6、國家風(fēng)險(Country risk)等等

?風(fēng)險管理方法：基本Var法則應(yīng)用案例

?風(fēng)險管理技術(shù)：估值技術(shù)應(yīng)用

李老師

•講師背景：

–吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟學(xué)博士；

–投資主體行為與證券市場效率方向?qū)＜遥?/p>

–上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融管理學(xué)院，副教授，碩士生導(dǎo)師；

–復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)，上海財經(jīng)大學(xué)金融研修班 特聘教授；

–2010年英國Durham大學(xué)商學(xué)院，2017年英國曼徹斯特大學(xué)商學(xué)院訪問學(xué)者。

•職業(yè)背景：

–數(shù)量金融學(xué)博士，金融與數(shù)理基礎(chǔ)強，學(xué)術(shù)與研究能力突出，主要的研究領(lǐng)域為行為金融學(xué)理論、投資組合理論、金融資產(chǎn)定價與衍生品應(yīng)用，從事高校教學(xué)科研12年，企業(yè)咨詢顧問與項目經(jīng)驗豐富，參與過多家企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃制定。

–主要從事資本市場與金融工程領(lǐng)域的教學(xué)與研究工作，主講《金融工程學(xué)》、《組合管理》、《金融學(xué)》與《公司金融》等課程。曾主持上海市教委規(guī)劃基金項目、重點課程項目與企業(yè)等項目多項，有數(shù)十篇論文發(fā)表于 《Journal of Chinese Economic and Business Studies》《財貿(mào)經(jīng)濟》《社會科學(xué)》等國內(nèi)外期刊，出版學(xué)術(shù)著作1部。

•企業(yè)顧問經(jīng)驗：

–參與過企業(yè)與銀行等《十二五、十三五發(fā)展規(guī)劃制定》，參與過《金融控股公司戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計》《資產(chǎn)管理公司發(fā)展戰(zhàn)略》，對于項目報告寫作，商業(yè)戰(zhàn)略報告與計劃設(shè)計與具有豐富經(jīng)驗。

•主講課程

–《擬IPO企業(yè)財務(wù)規(guī)劃》

–《IPO與資本市場、科創(chuàng)板》

–《公司估值方法與案例》

–《企業(yè)融資工具與創(chuàng)新》

–《資本運作與融資》

–《金融市場與金融工具創(chuàng)新》

–《公司金融—投融投資決策方法》

–《資本運作：兼并與收購》

–《金融衍生工具》

–《企業(yè)融資工具與創(chuàng)新——結(jié)構(gòu)化與資產(chǎn)證券化》

–《金融市場與金融工具》

–《投資組合、資產(chǎn)估值與財富管理》

–《金融市場概述、歷史與金融基礎(chǔ)》

–《財務(wù)報告分析與基礎(chǔ)、案例》

–《外匯運作與外匯風(fēng)險》

–《企業(yè)投融資分析》

–《私募股權(quán)與私募基金運作》

•授課形式：

–采用理論與實際相結(jié)合、案例與學(xué)員所在單位特點相融合的授課方式；

–邏輯思維強，案例精心選擇、通俗易懂，理論與實際操作聯(lián)系緊密；

–對于企業(yè)運營中遇到的具體問題能給予針對性解答；

–可以與企業(yè)合作財務(wù)咨詢項目、員工股權(quán)激勵方案設(shè)計咨詢項目等；

–講課幽默風(fēng)趣，善于將案例融入理論，使學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)會專業(yè)技能和知識，解決實務(wù)問題。

其他資料

科研項目與獎勵

項目：

1、《復(fù)制效應(yīng)與傳到機理——流動性過剩的根源、風(fēng)險與控制》，上海市教委優(yōu)秀青年基金課題，2006.11，主持；

2、《三大類因素影響銀行冒險行為的途徑實證研究——基于政府規(guī)制視角》，教育部課題，2011.01

3、《金融工程學(xué)》，上海市教委重點課程課題，(2016年結(jié)項被評為上海市精品課程)，主持；

4、《金融工程研究》，上海市教委研究生課程重點課程建設(shè)課題，主持；

獎勵：

2007年 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 優(yōu)秀青年教師

2012年 上海市教委教學(xué)成果一等獎

2016年 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員

企業(yè)與實務(wù)項目

2010年 江蘇國信集團 十二五戰(zhàn)略規(guī)劃項目（企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)主持）

2015年 四川甘孜州農(nóng)商行 十三五戰(zhàn)略規(guī)劃項目（中小銀行發(fā)展戰(zhàn)略研究 與申文咨詢合作）

2017年 鎮(zhèn)江瀚瑞控股公司 《金融控股集團戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)計》項目（與東方匯富合作）

2018 年 浦贏建和（上海）資產(chǎn)管理有限公司 企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃 （與申文咨詢合作）

代表性學(xué)術(shù)論文：

1、李曉周 (2018).“崩潰、有效和時變——動量策略研究綜述“ Working Paper

2、李曉周 (2017).“基于行業(yè)特征的金融風(fēng)險溢出效應(yīng)研究” Working paper

3、李曉周（2016）. “基于滬深A(yù)股市場的均值回歸特征研究”，Working paper

4、Yunfei Wang，Xiaozhou Li, Zhichao Zhang.(2017-10). Rise of the gold market in China: liberalization and market development, Journal of Chinese Economic and Business Studies. Available online now.

5、Li Xiaozhou,Wang yunfei (2011).Information Transmitting Efficiency in China Gold Spot Market :A Random Walk Test with Wild and Bootstrap Variance Ration Method. BCGIn2011 International Conference, Shanghai. EI

6、Li Xiaozhou,Feng Ziyang.(2008).Impacts of Information Asymmetry on the Development Of Private Equity in China Mainland.2008區(qū)域經(jīng)濟與可持續(xù)發(fā)展國際學(xué)術(shù)會議.EI

7、Li Xiaozhou.(2008)Research on the Performance of Private Equity Fund--An Empirical Analysis Based on the Investment Period/Divestment Period.2008區(qū)域經(jīng)濟與可持續(xù)發(fā)展國際學(xué)術(shù)會議.EI.

8、李曉周. 突破壁壘、細(xì)化舉措與跨越思維——金融工程本科教學(xué)思辨，金融教育研究，2017（1）

9、李曉周，吳云峰. 2014年12月.《指數(shù)鞅統(tǒng)計套利:目標(biāo)價格、概率額度與策略實證》 2014 首屆金融管理學(xué)年會會議論文，

10、李曉周、丁志國.(2010).基于認(rèn)知偏差的非理性決策行為解析.當(dāng)代經(jīng)濟研究.

11、李曉周、韓青燕.(2010).私募股權(quán)基金投資業(yè)績研究.

12、丁志國、李曉周.(2007).噪音交易 能驅(qū)逐理性套利嗎？.財貿(mào)經(jīng)濟.

13、李曉周、王浩志、姚景春.(2006).投資者行為本質(zhì)：理性與非理性辨析.經(jīng)濟縱橫.

學(xué)術(shù)著作：

《認(rèn)知偏差、主體決策黑箱與資產(chǎn)價格》，2010.08，經(jīng)濟管理出版社

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